Сравнение TUGN с THRV
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
TUGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 19.35% | 0.29% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between TUGN and THRV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. THRV — Ранг доходности на риск
TUGN
THRV
Сравнение TUGN c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и THRV
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -1.50% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.51% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.44% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 2.92% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 2.92% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 2.92% | +14.11% |
Сравнение комиссий TUGN и THRV
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и THRV
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.50% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and THRV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: STF and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор