Сравнение TUGN с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
TUGN и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и EAOM
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
TUGN vs. EAOM — Ранг доходности на риск
TUGN
EAOM
Сравнение TUGN c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.99 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.33 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и EAOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и EAOM
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и EAOM
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.73% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -5.67% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.31% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.09% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.35% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и EAOM
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.27% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 4.82% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 8.04% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 8.01% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 7.91% | +9.10% |