PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTWO с XSMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTWO с XSMC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 5 years, TTWO returned 3.27%/yr vs 5.53%/yr for XSMC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и XSMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTWO торгуется в USD, в то время как XSMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у XSMC.TO с доходностью 16.34%.

TTWO

1 день
0.39%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-5.47%
3 года*
16.58%
5 лет*
3.27%
10 лет*
18.68%

XSMC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
1.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.30%
1 год
32.43%
3 года*
15.06%
5 лет*
5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и XSMC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-15.38%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%-3.02%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		16.34%5.63%7.81%15.82%-16.54%26.05%10.84%5.58%

Correlation

The correlation between TTWO and XSMC.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.26

The correlation between TTWO and XSMC.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Take-Two Interactive Software, Inc.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA
Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с QQQ

Доходность на риск

TTWO vs. XSMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c XSMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTWOXSMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.80

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.68

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.69

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.50

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTWO vs. XSMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XSMC.TO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и XSMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTWOXSMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.80

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TTWO и XSMC.TO

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки XSMC.TO в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и XSMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTWOXSMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-43.64%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-8.84%

-18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.36%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-28.36%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

0.00%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-10.45%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

2.60%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и XSMC.TO

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTWOXSMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

4.19%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

11.79%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

18.14%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

21.53%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

25.74%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и XSMC.TO

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

TTWO and XSMC.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и XSMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор