PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с XML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

TTTX.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и XML.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-8.61%18.31%21.44%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.

TTTX.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.38%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и XML.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TTTX.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.57

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.98

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.58

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

11.05

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XML.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и XML.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и XML.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XML.TO в 2.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и XML.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-28.62%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-6.46%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-1.29%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.43%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.62%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и XML.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.84%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

6.59%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

11.10%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

9.66%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

12.13%

+8.85%