PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

TTTX.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%21.53%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и USCL.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.67

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.05

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.88

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

3.65

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.67

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.13

-0.28

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и USCL.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и USCL.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-21.85%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.94%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.01%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.66%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.62%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и USCL.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.20%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.04%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.30%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

15.74%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.74%

+5.37%