PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRIX с TILVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTRIX (TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TTRIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TTRIX returned 11.32%/yr vs 11.09%/yr for TILVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TTRIX charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTRIX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции TILVX немного отстают с 11.09%.

TTRIX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.78%
1 год
23.65%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.32%

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		9.08%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.22%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between TTRIX and TILVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.89

The correlation between TTRIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с QQQTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с BRK-B
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

TTRIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.63

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.71

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.18

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

17.51

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и TILVX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-60.05%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.80%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.58%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-19.00%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-40.15%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.06%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.26%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.62%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и TILVX

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.95%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.18%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.84%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.66%

-1.47%

Сравнение комиссий TTRIX и TILVX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и TILVX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TILVX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		5.97%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TTRIX and TILVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRIX has higher volatility (3.47%) compared to TILVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TTRIX dropped -32.75% vs TILVX's -60.05%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRIX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор