Сравнение TTRIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TTRIX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.73% соответственно.
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и PTDIX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TTRIX
PTDIX
Сравнение TTRIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.70 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и PTDIX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и PTDIX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -54.38% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.72% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.43% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -30.02% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -5.17% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.54% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.04% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и PTDIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.68% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 13.16% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.48% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.80% | +2.36% |