Сравнение TTMIX с CGO
TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TTMIX returned 14.25%/yr vs 11.25%/yr for CGO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TTMIX charges 0.37%/yr vs 2.86%/yr for CGO.
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и CGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CGO с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции CGO по среднегодовой доходности: 14.25% против 11.25% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 14.25%
CGO
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам TTMIX и CGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 0.71% | 6.97% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
CGO Calamos Global Total Return Fund | 18.43% | 8.87% | 36.81% | 14.03% | -36.60% | 13.04% | 20.87% | 45.08% | -26.14% | 56.67% |
Correlation
The correlation between TTMIX and CGO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between TTMIX and CGO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMIX vs. CGO — Ранг доходности на риск
TTMIX
CGO
Сравнение TTMIX c CGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMIX | CGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.33 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.44 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и CGO
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки CGO в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и CGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMIX | CGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -60.03% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -15.24% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -26.70% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -43.69% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -50.89% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.82% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -11.52% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.55% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и CGO
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Calamos Global Total Return Fund (CGO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMIX | CGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.53% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 14.72% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.24% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.61% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.74% | -3.97% |
Сравнение комиссий TTMIX и CGO
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и CGO
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, что больше доходности CGO в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 7.47% | 8.43% | 8.43% | 10.57% | 12.68% | 7.80% | 8.18% | 8.96% | 11.81% | 7.97% | 11.40% | 10.51% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 25.09% | 25.27% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMIX and CGO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTMIX has higher volatility (6.30%) compared to CGO (5.53%). In terms of maximum drawdown, TTMIX dropped -47.11% vs CGO's -60.03%.
CGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMIX и CGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор