Сравнение TTMI с NRGU
TTMI (TTM Technologies, Inc.) is a stock, while NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, TTMI returned 471.02% vs 171.19% for NRGU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTMI и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMI показывает доходность 167.88%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
TTMI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 167.88%
- 6 месяцев
- 153.76%
- 1 год
- 471.02%
- 3 года*
- 141.40%
- 5 лет*
- 64.79%
- 10 лет*
- 36.84%
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTMI и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTMI TTM Technologies, Inc. | 167.88% | 165.18% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between TTMI and NRGU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between TTMI and NRGU shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMI vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TTMI
NRGU
Сравнение TTMI c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTM Technologies, Inc. (TTMI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMI | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.43 | 4.31 | +16.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.12 | 10.74 | +48.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMI | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63 | 2.31 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TTMI и NRGU
Максимальная просадка TTMI за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMI и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMI | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.68% | -57.50% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -39.95% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -22.07% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -25.41% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 16.01% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMI и NRGU
Текущая волатильность для TTM Technologies, Inc. (TTMI) составляет 19.38%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что TTMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMI | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 31.62% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 61.19% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.68% | 75.02% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.07% | 89.03% | -39.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 89.03% | -43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMI и NRGU
Ни TTMI, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTMI and NRGU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to TTMI (19.38%). In terms of maximum drawdown, TTMI dropped -94.68% vs NRGU's -57.50%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMI и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор