Сравнение TTIIX с FVTKX
TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TTIIX returned 10.23%/yr vs 10.80%/yr for FVTKX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TTIIX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и FVTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 16.14%.
TTIIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.28%
FVTKX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TTIIX и FVTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 13.58% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 7.80% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 16.14% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
Correlation
The correlation between TTIIX and FVTKX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between TTIIX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIIX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск
TTIIX
FVTKX
Сравнение TTIIX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTIIX | FVTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.81 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и FVTKX
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FVTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIIX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -30.94% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.81% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.35% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -27.12% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.39% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.35% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и FVTKX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIIX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.72% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.62% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.62% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.33% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.95% | -0.23% |
Сравнение комиссий TTIIX и FVTKX
TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и FVTKX
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FVTKX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 4.95% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.44% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TTIIX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVTKX has higher volatility (4.72%) compared to TTIIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs FVTKX's -30.94%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIIX и FVTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор