PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVTKX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVTKX с VTTSX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

FVTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVTKX или VTTSX.

Корреляция

Корреляция между FVTKX и VTTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FVTKX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.36%
90.55%
FVTKX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVTKX:

0.77

VTTSX:

0.86

Коэф-т Сортино

FVTKX:

1.17

VTTSX:

1.28

Коэф-т Омега

FVTKX:

1.16

VTTSX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FVTKX:

0.83

VTTSX:

0.91

Коэф-т Мартина

FVTKX:

3.59

VTTSX:

4.05

Индекс Язвы

FVTKX:

3.55%

VTTSX:

3.25%

Дневная вол-ть

FVTKX:

16.59%

VTTSX:

15.32%

Макс. просадка

FVTKX:

-30.95%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

FVTKX:

-2.99%

VTTSX:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FVTKX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 1.99%.

FVTKX

С начала года

2.97%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.64%

1 год

11.58%

5 лет

13.72%

10 лет

N/A

VTTSX

С начала года

1.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.45%

1 год

12.04%

5 лет

11.88%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVTKX и VTTSX

FVTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6
График комиссии FVTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVTKX: 0.50%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVTKX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVTKX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVTKX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FVTKX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FVTKX: 0.77
VTTSX: 0.86
Коэффициент Сортино FVTKX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FVTKX: 1.17
VTTSX: 1.28
Коэффициент Омега FVTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FVTKX: 1.16
VTTSX: 1.18
Коэффициент Кальмара FVTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FVTKX: 0.83
VTTSX: 0.91
Коэффициент Мартина FVTKX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FVTKX: 3.59
VTTSX: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа FVTKX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVTKX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.77
0.86
FVTKX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVTKX и VTTSX

Дивидендная доходность FVTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VTTSX в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		1.64%1.69%1.53%2.30%2.45%1.21%1.70%1.88%1.23%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.10%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FVTKX и VTTSX

Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.99%
-2.86%
FVTKX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности FVTKX и VTTSX

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.58%
10.78%
FVTKX
VTTSX