PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с JQC

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.11% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

JQC

1 день
0.85%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.68%
1 год
8.67%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-1.93%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и JQC составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий TTIHX и JQC

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с SSCJXTTIHX с FXIFXTTIHX с FFGZXTTIHX с FSNUXTTIHX с FASEXTTIHX с FARCX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Доходность на риск

TTIHX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.59

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

0.96

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.15

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

0.33

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.59

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.22

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и JQC

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-75.18%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.15%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-19.83%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-47.99%

+16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.83%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.84%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.62%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и JQC

Текущая волатильность для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) составляет 5.48%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.41%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.81%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.16%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.57%

-1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и JQC

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности JQC в 13.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.49%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%