PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIFX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIFX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIFX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIFX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%.

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с SFHYXTTIFX с HSTRXTTIFX с UNAVX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий TTIFX и GSIFX

TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

TTIFX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIFX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIFXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.24

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.03

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

4.10

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIFX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIFX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIFX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIFXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между TTIFX и GSIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIFX и GSIFX

Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TTIFX и GSIFX

Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIFXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-59.25%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-12.15%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.04%

-31.94%

+22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-8.82%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-15.30%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.06%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIFX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIFXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

7.31%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

11.47%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

17.09%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

16.77%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

17.34%

-11.41%