PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TTEQ и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TCHP

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TTEQ и TCHP

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TCHP в 0.57%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.68

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.96

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.29

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TCHP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TCHP

Ни TTEQ, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TCHP

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-42.34%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-17.50%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.51%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-11.71%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TCHP

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

7.12%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

13.00%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

23.06%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

23.44%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

23.37%

+3.80%