PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

TTEQ и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и PXQ

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с IDGT

Сравнение комиссий TTEQ и PXQ

И TTEQ, и PXQ имеют комиссию равную 0.63%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.50

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.26

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

15.18

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между TTEQ и PXQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и PXQ

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и PXQ

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-57.18%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-12.94%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-4.97%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-10.82%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.78%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и PXQ

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

8.36%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

15.60%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

23.35%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

22.87%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

22.72%

+4.45%