PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE.PA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTE.PA с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs 15.13%/yr for VOO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTE.PA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTE.PA торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции TTE.PA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.13% соответственно.

TTE.PA

1 день
-2.08%
1 месяц
-2.92%
С начала года
38.86%
6 месяцев
40.98%
1 год
47.70%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.99%

VOO

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.06%
1 год
25.57%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE.PA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.PA
TotalEnergies SE		38.86%12.36%-9.01%10.44%41.51%35.56%-22.51%10.85%5.41%-0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.76%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%

Correlation

The correlation between TTE.PA and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.30

The correlation between TTE.PA and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TTE.PA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTE.PAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.35

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

12.58

+1.22

TTE.PA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.PA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.PA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTE.PA и VOO

Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTE.PAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-33.49%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.37%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-23.87%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-23.87%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.68%

-33.49%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.81%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-4.03%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.96%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.PA и VOO

TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTE.PAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.55%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

9.01%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

12.39%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

16.73%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

18.54%

+7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE.PA и VOO

Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.45%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TTE.PA and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор