Сравнение TTDU с CCUP
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у CCUP с доходностью -68.78%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -68.78% | -73.36% |
Correlation
The correlation between TTDU and CCUP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTDU c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и CCUP
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, примерно равная максимальной просадке CCUP в -94.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -94.86% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -94.86% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -71.70% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 194.57% | -89.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 194.57% | -89.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 194.57% | -89.59% |
Сравнение комиссий TTDU и CCUP
И TTDU, и CCUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и CCUP
Ни TTDU, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and CCUP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU and CCUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
TTDU and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор