PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTDKY с ENVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTDKY с ENVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTDKY (TDK Corp ADR) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. TTDKY operates in Electronic Components (Technology), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, TTDKY returned 18.80%/yr vs -21.22%/yr for ENVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTDKY и ENVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TDK Corp ADR (TTDKY) и Enovix Corp (ENVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTDKY показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью -35.70%.

TTDKY

1 день
-4.88%
1 месяц
-21.52%
6 месяцев
45.09%
С начала года
32.13%
1 год
66.49%
3 года*
34.76%
5 лет*
18.80%
10 лет*
17.23%

ENVX

1 день
-8.02%
1 месяц
-29.11%
6 месяцев
-39.90%
С начала года
-35.70%
1 год
-64.43%
3 года*
-36.93%
5 лет*
-21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTDKY и ENVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TTDKY
TDK Corp ADR		32.13%9.92%37.95%45.42%-16.86%-6.33%
ENVX
Enovix Corp		-35.70%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%26.88%

Correlation

The correlation between TTDKY and ENVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTDKY:

$35.36B

ENVX:

$1.03B

EPS

TTDKY:

¥104.42

ENVX:

-$182.30

Коэффициент P/S

TTDKY:

2.26

ENVX:

0.13

Коэффициент P/B

TTDKY:

2.62

ENVX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TTDKY:

¥2.54T

ENVX:

$7.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTDKY:

¥794.41B

ENVX:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

TTDKY:

¥492.99B

ENVX:

-$43.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDK Corp ADR

Enovix Corp

Часто сравнивают с TTDKY:
TTDKY с TSMTTDKY с GLWTTDKY с ^GSPCTTDKY с MRAAYTTDKY с AMBQTTDKY с CEVATTDKY с NRSDY
Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с NRGENVX с CRSP

Доходность на риск

TTDKY vs. ENVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDKY
Ранг доходности на риск TTDKY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDKY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDKY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDKY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDKY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDKY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDKY c ENVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDK Corp ADR (TTDKY) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDKYENVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.75

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.04

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.92

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.26

+5.54

TTDKY vs. ENVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDKY на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ENVX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDKY и ENVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTDKY и ENVX

Максимальная просадка TTDKY за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки ENVX в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDKY и ENVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDKYENVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-85.00%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-70.50%

+37.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-75.82%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-85.00%

+45.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.10%

-85.00%

+56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-63.29%

+39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

51.15%

-35.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDKY и ENVX

Текущая волатильность для TDK Corp ADR (TTDKY) составляет 14.39%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что TTDKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDKYENVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

24.48%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

59.78%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.95%

86.41%

-34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

93.49%

-54.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

93.75%

-57.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDKY и ENVX

Ни TTDKY, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ENVX
Enovix Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTDKY
TDK Corp ADR		0.00%0.77%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTDKY и ENVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TDK Corp ADR и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
658.13B
7.60B
(TTDKY) Общая выручка
(ENVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTDKY значения в JPY, ENVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TTDKY and ENVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVX has higher volatility (24.48%) compared to TTDKY (14.39%). In terms of maximum drawdown, TTDKY dropped -54.04% vs ENVX's -85.00%.

TTDKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTDKY и ENVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор