Сравнение TTDAX с NLSIX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и NLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам TTDAX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.50% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
Correlation
The correlation between TTDAX and NLSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between TTDAX and NLSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NLSIX
Сравнение TTDAX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDAX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и NLSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и NLSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.34% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и NLSIX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и NLSIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NLSIX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and NLSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и NLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор