PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTDAX с NLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TTDAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.09%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTDAX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		2.34%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.04%

Correlation

The correlation between TTDAX and NLSIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between TTDAX and NLSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с BIVIXTTDAX с THHYXTTDAX с GTAPXTTDAX с WTLSTTDAX с ASILX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

TTDAX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TTDAX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и NLSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDAXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и NLSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDAXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.32%

—

Сравнение комиссий TTDAX и NLSIX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и NLSIX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTDAX and NLSIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTDAX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор