Сравнение TTDAX с NLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и NLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -3.63% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
NLSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и NLSIX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.
Доходность на риск
TTDAX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
NLSIX
Сравнение TTDAX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.31 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.91 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и NLSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и NLSIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NLSIX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и NLSIX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и NLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -14.75% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.39% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -10.79% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.39% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -2.03% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.19% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и NLSIX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.89% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 3.40% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.34% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 6.63% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 7.29% | +9.23% |