Сравнение TSYY с IBIC
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSYY is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TSYY and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TSYY
IBIC
Сравнение TSYY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.24 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 17.27 | -17.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 67.45 | -68.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 5.05 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 3.49 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и IBIC
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -0.90% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -0.26% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -0.13% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -0.10% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 0.07% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и IBIC
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.33% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 0.67% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 0.90% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 1.58% | +35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 1.58% | +35.94% |
Сравнение комиссий TSYY и IBIC
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и IBIC
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (4.86%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -12.29% for TSYY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 3.59% for IBIC.
TSYY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор