PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSYY и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и IBIC


2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-17.08%-15.96%-3.30%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%0.11%

Correlation

The correlation between TSYY and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

TSYY vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSYYIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.22

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

16.56

-16.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

58.67

-59.45

TSYY vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и IBIC

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSYYIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-0.90%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-0.27%

-28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-0.08%

-36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-0.10%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

0.08%

+15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и IBIC

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSYYIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

0.17%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

0.67%

+18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

0.89%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.17%

1.56%

+35.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

1.56%

+35.61%

Сравнение комиссий TSYY и IBIC

TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и IBIC

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
264.21%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSYY and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.15%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -12.16% for TSYY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 3.58% for IBIC.

TSYY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор