Сравнение TSYY с FIYY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -2.28% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between TSYY and FIYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
TSYY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSYY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FIYY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -2.51% | -39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -1.91% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -1.50% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 4.95% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 4.95% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 4.95% | +31.75% |
Сравнение комиссий TSYY и FIYY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FIYY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FIYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 1.13% for FIYY.
Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор