PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYX с TSMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSYX (TSPY Lift ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности TSYX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSPY Lift ETF (TSYX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TSYX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.90%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYX и TSMG

2026 (YTD)
TSYX
TSPY Lift ETF		8.45%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		76.15%

Correlation

The correlation between TSYX and TSMG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSPY Lift ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с TSPYTSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с ARMG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

TSYX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYX
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSYX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.76

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TSYX и TSMG

Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-63.67%

+50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.93%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-16.94%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSYX и TSMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

55.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

71.76%

-53.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

80.99%

-62.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

80.99%

-62.86%

Сравнение комиссий TSYX и TSMG

TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYX и TSMG

Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности TSMG в 5.96%

ПозицияTTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%
TSYX
TSPY Lift ETF		6.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSYX and TSMG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.

TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 5.96% for TSMG.

They also come from different issuers: TappAlpha and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.75% for TSMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYX и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор