Сравнение TSYX с IFED
TSYX (TSPY Lift ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while IFED is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.83% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -5.75% |
Correlation
The correlation between TSYX and IFED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. IFED — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение TSYX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и IFED
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -22.36% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.60% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.83% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.90% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.92% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.92% | -0.83% |
Сравнение комиссий TSYX и IFED
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и IFED
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and IFED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: TappAlpha and UBS. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор