PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYX с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSYX (TSPY Lift ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while IFED is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности TSYX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSPY Lift ETF (TSYX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TSYX

1 день
-0.16%
1 месяц
6.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYX и IFED

2026 (YTD)
TSYX
TSPY Lift ETF		8.70%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-4.79%

Correlation

The correlation between TSYX and IFED is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSPY Lift ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с TSPYTSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с ARMG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

TSYX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYX
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSYX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.65

+0.63

Просадки

Сравнение просадок TSYX и IFED

Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-22.36%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.50%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.84%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSYX и IFED

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.21%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.88%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.88%

-1.67%

Сравнение комиссий TSYX и IFED

TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYX и IFED

Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%
TSYX
TSPY Lift ETF		6.17%

Часто задаваемые вопросы

TSYX and IFED have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.

TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for IFED.

They also come from different issuers: TappAlpha and UBS. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.45% for IFED.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYX и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор