Сравнение TSYX с FLDR
TSYX (TSPY Lift ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. TSYX is actively managed, while FLDR is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и FLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between TSYX and FLDR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDR
Сравнение TSYX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и FLDR
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -12.23% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.35% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 0.81% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 1.21% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 5.25% | +13.89% |
Сравнение комиссий TSYX и FLDR
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и FLDR
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FLDR в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and FLDR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 4.41% for FLDR.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while FLDR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TappAlpha and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор