Сравнение TSY3.L с VUTA.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.90%/yr vs 0.70%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 2.37%.
TSY3.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.73%
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 1.12% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and VUTA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TSY3.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
VUTA.L
Сравнение TSY3.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSY3.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.06 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и VUTA.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -25.05% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.19% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -21.06% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -21.06% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -17.20% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -17.91% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.20% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и VUTA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.69% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 6.05% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.63% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 17.31% | -8.61% |
Сравнение комиссий TSY3.L и VUTA.L
И TSY3.L, и VUTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и VUTA.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.85% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSY3.L and VUTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L and VUTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор