Сравнение TSY3.L с USSC.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 2.44%/yr vs 12.72%/yr for USSC.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции TSY3.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.72% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 7.27% | -8.65% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.21% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | 0.54% | 36.50% | 5.57% | 18.50% | -10.28% | 0.29% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and USSC.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between TSY3.L and USSC.L shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
USSC.L
Сравнение TSY3.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 5.31 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 17.68 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.41 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и USSC.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -43.40% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.13% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -28.91% | +19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -28.91% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -43.40% | +24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | 0.00% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.95% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и USSC.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.69% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 10.24% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 15.72% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 20.60% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 22.18% | -12.89% |
Сравнение комиссий TSY3.L и USSC.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и USSC.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and USSC.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
TSY3.L is categorized as Government Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор