Сравнение TSY3.L с MDBU.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.87%/yr vs 2.03%/yr for MDBU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и MDBU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как MDBU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDBU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и MDBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | -0.68% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and MDBU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between TSY3.L and MDBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
MDBU.L
Сравнение TSY3.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | MDBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.30 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и MDBU.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и MDBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -18.04% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.76% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -7.99% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.15% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -9.05% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.90% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.93% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и MDBU.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) имеют волатильность 1.67% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.66% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.44% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.06% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.41% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 9.23% | +0.06% |
Сравнение комиссий TSY3.L и MDBU.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и MDBU.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MDBU.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TSY3.L and MDBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.18% for MDBU.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и MDBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор