Сравнение TSY3.L с IMID.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.87%/yr vs 12.17%/yr for IMID.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и IMID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.81%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 5.23% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.77% | 13.45% | 18.35% | 15.57% | -7.85% | 18.96% | 12.72% | 20.58% | -6.36% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and IMID.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
IMID.L
Сравнение TSY3.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.54 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 17.18 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.58 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и IMID.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -37.84% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.85% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -18.69% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -18.69% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.29% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.69% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.82% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и IMID.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.55% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.34% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 12.05% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 14.26% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 20.46% | -11.17% |
Сравнение комиссий TSY3.L и IMID.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и IMID.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and IMID.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
TSY3.L is categorized as Government Bonds, while IMID.L is Global Equities. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.40% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор