PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSY3.L с IBTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSY3.L и IBTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.83%.


TSY3.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.49%
С начала года
0.90%
1 год
2.97%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.37%
10 лет*
1.54%

IBTG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSY3.L и IBTG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
0.90%-2.01%5.77%-1.64%7.59%0.49%-0.43%0.21%12.70%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.75%0.38%

Correlation

The correlation between TSY3.L and IBTG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

TSY3.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSY3.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSY3.LIBTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.84

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

15.08

-13.42

TSY3.L vs. IBTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSY3.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IBTG.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSY3.L и IBTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSY3.L и IBTG.L

Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки IBTG.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и IBTG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSY3.LIBTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-6.15%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.67%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-0.85%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-6.13%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

0.00%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-1.25%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSY3.L и IBTG.L

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSY3.LIBTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.43%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

1.16%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

1.74%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

2.43%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

2.07%

+6.46%

Сравнение комиссий TSY3.L и IBTG.L

TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSY3.L и IBTG.L

Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IBTG.L в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%0.00%0.00%0.00%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
3.91%4.25%4.06%3.02%0.61%0.56%1.84%2.14%1.78%1.34%0.87%0.80%

Часто задаваемые вопросы


TSY3.L and IBTG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.

TSY3.L is categorized as Government Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.10% for IBTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и IBTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор