Сравнение TSXU с VRTL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSXU is passively managed, while VRTL is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 187.83%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | 2.26% |
Correlation
The correlation between TSXU and VRTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. VRTL — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTL
Сравнение TSXU c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и VRTL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -60.58% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -33.92% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -15.93% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 119.83% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 126.87% | -37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 126.87% | -37.17% |
Сравнение комиссий TSXU и VRTL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и VRTL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and VRTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор