Сравнение TSXU с UFOX
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у UFOX с доходностью 27.04%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 27.04% | 3.66% |
Correlation
The correlation between TSXU and UFOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. UFOX — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFOX
Сравнение TSXU c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и UFOX
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -33.90% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -23.83% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.09% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 30.05% | +60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 25.61% | +65.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 25.73% | +64.90% |
Сравнение комиссий TSXU и UFOX
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и UFOX
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UFOX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.47% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and UFOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.47% for UFOX.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while UFOX is Technology Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор