Сравнение TSXU с FBOT
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. TSXU is passively managed, while FBOT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for FBOT.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и FBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у FBOT с доходностью 12.64%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBOT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и FBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 12.64% | 2.08% |
Correlation
The correlation between TSXU and FBOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. FBOT — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBOT
Сравнение TSXU c FBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | FBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и FBOT
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и FBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -23.61% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -6.56% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -5.10% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и FBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 21.89% | +68.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 21.28% | +69.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 21.28% | +69.35% |
Сравнение комиссий TSXU и FBOT
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBOT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и FBOT
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FBOT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.45% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and FBOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.45% for FBOT.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while FBOT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.50% for FBOT.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и FBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор