Сравнение TSXD с NVDU
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | -6.27% |
Correlation
The correlation between TSXD and NVDU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение TSXD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и NVDU
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -67.27% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -26.13% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -19.16% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 71.10% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 90.66% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 90.66% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и NVDU
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and NVDU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 5.01% for TSXD.
TSXD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор