Сравнение TSXD с FIAT
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 28.65% |
Correlation
The correlation between TSXD and FIAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение TSXD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и FIAT
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -70.50% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -51.24% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -45.56% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 52.71% | +34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 59.95% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 59.95% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и FIAT
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and FIAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 5.01% for TSXD.
TSXD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор