PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		-2.81%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

TSWIX

1 день
0.79%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
3.94%
1 год
17.40%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.68%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с SPYTSWIX с CIVVXTSWIX с VTITSWIX с IMLAXTSWIX с VYMITSWIX с THYIXTSWIX с ANDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TSWIX и SIMYX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
TSWIX
Transamerica International Equity

Доходность на риск

TSWIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.30

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.65

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSWIX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и SIMYX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWIX
Transamerica International Equity		7.90%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и SIMYX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-32.14%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.55%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-25.06%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-7.35%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-6.14%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и SIMYX

Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.79%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.26%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.54%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.31%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

12.24%

+5.06%