Сравнение TSWIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.04% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и PPYPX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TSWIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TSWIX
PPYPX
Сравнение TSWIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.24 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.85 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.83 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.07 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.24 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и PPYPX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и PPYPX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -42.48% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -10.21% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -35.65% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -42.48% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.08% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.28% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.43% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и PPYPX
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.49% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 10.15% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 15.41% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.61% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 19.08% | -1.77% |