PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWEX с AVLVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TSWEX returned 8.89%/yr vs 21.85%/yr for AVLVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWEX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 22.50%.

TSWEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.74%
С начала года
7.74%
1 год
-0.68%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.93%

AVLVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
22.50%
С начала года
22.50%
1 год
35.61%
3 года*
21.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWEX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		7.74%2.29%11.12%6.47%8.87%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		22.50%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between TSWEX and AVLVX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between TSWEX and AVLVX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с GQHPXTSWEX с NEIMXTSWEX с AVERXTSWEX с TWEIXTSWEX с TOWFX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с AVERXAVLVX с TOWFXAVLVX с FGINXAVLVX с VALAXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

TSWEX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWEXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.88

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.98

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.06

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

23.96

-24.10

TSWEX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и AVLVX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWEXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-19.51%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-6.01%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-19.51%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.82%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.15%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

1.52%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и AVLVX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.64%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWEXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.13%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.50%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.70%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.50%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.50%

-0.24%

Сравнение комиссий TSWEX и AVLVX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и AVLVX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVLVX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.71%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.53%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%

Часто задаваемые вопросы

TSWEX and AVLVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (4.13%) compared to TSWEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWEX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор