Сравнение TSTX-U.TO с SGOV
TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSTX-U.TO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TSTX-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TSTX-U.TO и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSTX-U.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.
TSTX-U.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.23% | 1.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.91% | -0.74% |
Correlation
The correlation between TSTX-U.TO and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTX-U.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TSTX-U.TO
SGOV
Сравнение TSTX-U.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSTX-U.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TSTX-U.TO и SGOV
Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTX-U.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -12.53% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.62% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTX-U.TO и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTX-U.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.65% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 6.36% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 6.40% | -4.72% |
Сравнение комиссий TSTX-U.TO и SGOV
TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и SGOV
Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.32% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTX-U.TO and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TSTX-U.TO.
TSTX-U.TO is categorized as Short-Term Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. TSTX-U.TO tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TSTX-U.TO and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для TSTX-U.TO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор