PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTX-U.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSTX-U.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO).

TSTX-U.TO и ZSDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSTX-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г.. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSTX-U.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)2025
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.04%1.20%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.01%.

TSTX-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.04%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSDB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.86%
1 год
0.86%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с TCSB.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с CBIL.TOTSTX-U.TO с CHPS.TOTSTX-U.TO с HBIL.TOTSTX-U.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий TSTX-U.TO и ZSDB.TO

TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZSDB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

TSTX-U.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTX-U.TO
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTX-U.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSTX-U.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTX-U.TOZSDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.13

+0.52

Корреляция

Корреляция между TSTX-U.TO и ZSDB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.31%

TTM2025202420232022
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.69%0.84%0.00%0.00%0.00%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.82%

Просадки

Сравнение просадок TSTX-U.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки ZSDB.TO в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и ZSDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSTX-U.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-4.88%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.39%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.76%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSTX-U.TO и ZSDB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSTX-U.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.31%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

4.27%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

4.27%

-2.66%