PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTX-U.TO с TCSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSTX-U.TO с TCSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO).

TSTX-U.TO и TCSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSTX-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г.. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSTX-U.TO и TCSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и TCSB.TO

2026 (YTD)2025
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.04%1.20%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TCSB.TO с доходностью 0.10%.

TSTX-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.04%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с ZSDB.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с HBNK.TOTSTX-U.TO с CBIL.TOTSTX-U.TO с CHPS.TOTSTX-U.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с HBIL.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TCSH.TOTCSB.TO с TEQT.TO

Сравнение комиссий TSTX-U.TO и TCSB.TO

TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TCSB.TO в 0.28%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Доходность на риск

TSTX-U.TO vs. TCSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTX-U.TO
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTX-U.TO c TCSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSTX-U.TO vs. TCSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTX-U.TOTCSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.57

+1.07

Корреляция

Корреляция между TSTX-U.TO и TCSB.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и TCSB.TO

Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TCSB.TO в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.69%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TSTX-U.TO и TCSB.TO

Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки TCSB.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и TCSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSTX-U.TOTCSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-14.90%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.94%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.34%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSTX-U.TO и TCSB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSTX-U.TOTCSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.24%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

2.93%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

6.00%

-4.39%