PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с WBREOX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TSTFX returned -14.13% vs 21.60% for WBREOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а WBREOX немного выше – 9.96%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.96%
1 год
21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и WBREOX

2026 (YTD)2025
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-16.81%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		9.96%16.64%

Correlation

The correlation between TSTFX and WBREOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.96

The correlation between TSTFX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с VFIAXWBREOX с MWMIX

Доходность на риск

TSTFX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.94

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.75

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.81

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.09

-12.81

TSTFX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и WBREOX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-19.07%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.89%

-25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-1.56%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.57%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

1.97%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и WBREOX

Transamerica Stock Index (TSTFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 4.98% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.88%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

12.89%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

18.54%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.54%

+2.44%

Сравнение комиссий TSTFX и WBREOX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и WBREOX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TSTFX and WBREOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to WBREOX (4.85%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор