PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSPY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSPY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и IPDP


Доходность по периодам


TSPY

1 день
2.98%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-1.72%
1 год
15.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Dividend Performers ETF

Сравнение комиссий TSPY и IPDP

TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.


Доходность на риск

TSPY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSPYIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

TSPY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSPYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и IPDP

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
16.38%13.69%3.45%
IPDP
Dividend Performers ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и IPDP

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IPDP.


Загрузка...

Показатели просадок


TSPYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

0.00%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

0.00%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

0.00%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и IPDP


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSPYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

0.00%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

0.00%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

0.00%

+16.53%