Сравнение TSPY с BIGY
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 21.19% for BIGY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и BIGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 4.20%.
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и BIGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | -1.69% |
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 4.20% | 19.14% | -0.10% |
Correlation
The correlation between TSPY and BIGY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSPY and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. BIGY — Ранг доходности на риск
TSPY
BIGY
Сравнение TSPY c BIGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | BIGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.55 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.79 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и BIGY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и BIGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -18.93% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.34% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.84% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.55% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.17% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и BIGY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.54% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.24% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 10.96% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.77% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.77% | -0.64% |
Сравнение комиссий TSPY и BIGY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и BIGY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности BIGY в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.97% | 12.49% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and BIGY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.11%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs BIGY's -18.93%.
On 1-year performance, TSPY leads with 23.35% vs 21.19% for BIGY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 23.35% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 11.97% for BIGY.
They also come from different issuers: TappAlpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for BIGY.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и BIGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор