PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TAXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE).

TSPA и TAXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TAXE

2026 (YTD)20252024
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%4.66%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 0.32%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMB

Сравнение комиссий TSPA и TAXE

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATAXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.68

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.12

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.89

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.74

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TAXE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATAXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.38

-0.69

Корреляция

Корреляция между TSPA и TAXE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TAXE

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TAXE в 3.50%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TAXE

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TAXE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-3.72%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-3.05%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.01%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.66%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TAXE

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

0.99%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

1.50%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

3.25%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

3.23%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

3.23%

+13.91%