Сравнение TSPA с TAXE
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 28.29% vs 7.37% for TAXE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.90%.
TSPA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPA и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 11.85% | 16.44% | 4.66% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.90% | 5.78% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TSPA and TAXE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. TAXE — Ранг доходности на риск
TSPA
TAXE
Сравнение TSPA c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.79 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 9.99 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.31 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.55 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и TAXE
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -3.72% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -2.53% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.47% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.71% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.74% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и TAXE
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.77% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 1.65% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 2.24% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.15% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.15% | +13.84% |
Сравнение комиссий TSPA и TAXE
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и TAXE
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TAXE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.56% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and TAXE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPA has higher volatility (2.92%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, TSPA leads with 28.29% vs 7.37% for TAXE. On fees, TAXE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 28.29% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.
TAXE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.56% for TSPA.
TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TAXE is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор