PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с CGMU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.46%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMU

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.88%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%1.18%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.46%5.19%2.64%6.76%4.53%

Correlation

The correlation between TSPA and CGMU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST

Доходность на риск

TSPA vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPACGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.02

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.31

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.76

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPACGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.02

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.66

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TSPA и CGMU

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPACGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-4.11%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-2.55%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-3.89%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.82%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-0.84%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.79%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и CGMU

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPACGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.82%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

1.74%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

2.29%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

3.47%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

3.47%

+13.56%

Сравнение комиссий TSPA и CGMU

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и CGMU

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGMU в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and CGMU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 4.67% for CGMU. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.57% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.27% for CGMU.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор