Сравнение TSONX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSONX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSONX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | -1.08% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TSONX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.83% соответственно.
TSONX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.40%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSONX и EPDPX
TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
TSONX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
TSONX
EPDPX
Сравнение TSONX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSONX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.99 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.53 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.39 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 17.85 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSONX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.99 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.06 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSONX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSONX и EPDPX
Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.87% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSONX и EPDPX
Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSONX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -39.21% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.96% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -21.06% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.34% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.16% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -11.30% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.70% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSONX и EPDPX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSONX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.11% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.64% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.26% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.07% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.88% | +1.75% |