Сравнение TSNDF с GTBIF
TSNDF (TerrAscend Corp) and GTBIF (Green Thumb Industries Inc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSNDF returned -43.33%/yr vs -24.05%/yr for GTBIF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSNDF и GTBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNDF показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у GTBIF с доходностью -4.81%.
TSNDF
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 101.67%
- 3 года*
- -25.24%
- 5 лет*
- -43.33%
- 10 лет*
- —
GTBIF
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- 83.79%
Сравнение доходности по годам TSNDF и GTBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNDF TerrAscend Corp | -7.57% | 10.77% | -60.12% | 44.25% | -81.52% | -39.15% | 358.90% | -48.83% | 73.63% | 57.54% |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -4.81% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 151.28% | 21.42% | 40,051.00% | -24.53% |
Correlation
The correlation between TSNDF and GTBIF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, TSNDF and GTBIF have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSNDF:
$205.33M
GTBIF:
$1.77B
TSNDF:
-$0.27
GTBIF:
$0.52
TSNDF:
0.79
GTBIF:
1.50
TSNDF:
2.26
GTBIF:
0.93
TSNDF:
$255.10M
GTBIF:
$1.20B
TSNDF:
$134.12M
GTBIF:
$575.26M
TSNDF:
$40.73M
GTBIF:
$438.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNDF vs. GTBIF — Ранг доходности на риск
TSNDF
GTBIF
Сравнение TSNDF c GTBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerrAscend Corp (TSNDF) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSNDF | GTBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.09 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.15 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSNDF | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.00 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TSNDF и GTBIF
Максимальная просадка TSNDF за все время составила -98.47%, примерно равная максимальной просадке GTBIF в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNDF и GTBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNDF | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -99.97% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.96% | -42.24% | -24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.57% | -68.66% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.92% | -85.71% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -80.10% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -78.99% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 21.45% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNDF и GTBIF
TerrAscend Corp (TSNDF) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Green Thumb Industries Inc (GTBIF) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что TSNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNDF | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 15.70% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.27% | 68.76% | +54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.90% | 96.55% | +75.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.95% | 71.84% | +35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.08% | 46,681.98% | -46,586.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNDF и GTBIF
Ни TSNDF, ни GTBIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSNDF и GTBIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerrAscend Corp и Green Thumb Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSNDF и GTBIF
TSNDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о валовой прибыли в 34.60M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
GTBIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 143.65M при выручке в 300.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
TSNDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила об операционной прибыли в 11.52M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GTBIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 40.73M при выручке в 300.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
TSNDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
GTBIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 300.19M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSNDF and GTBIF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSNDF has higher volatility (19.69%) compared to GTBIF (15.70%). In terms of maximum drawdown, TSNDF dropped -98.47% vs GTBIF's -99.97%.
TSNDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSNDF и GTBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор