Сравнение TSNDF с CRLBF
TSNDF (TerrAscend Corp) and CRLBF (Cresco Labs Inc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSNDF returned -42.45%/yr vs -40.01%/yr for CRLBF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSNDF и CRLBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNDF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у CRLBF с доходностью -26.37%.
TSNDF
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 139.63%
- 3 года*
- -22.59%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
CRLBF
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 77.57%
- 3 года*
- -18.29%
- 5 лет*
- -40.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNDF и CRLBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNDF TerrAscend Corp | -0.15% | 10.77% | -60.12% | 44.25% | -81.52% | -39.15% | 358.90% | -48.83% | -20.15% |
CRLBF Cresco Labs Inc | -26.37% | 34.61% | -32.61% | -24.68% | -73.01% | -32.39% | 43.85% | 1.66% | 35.96% |
Correlation
The correlation between TSNDF and CRLBF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, TSNDF and CRLBF have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSNDF:
$221.80M
CRLBF:
$329.85M
TSNDF:
-$0.27
CRLBF:
-$0.39
TSNDF:
0.86
CRLBF:
0.50
TSNDF:
2.44
CRLBF:
0.98
TSNDF:
$255.10M
CRLBF:
$641.80M
TSNDF:
$134.12M
CRLBF:
$311.73M
TSNDF:
$40.73M
CRLBF:
$108.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNDF vs. CRLBF — Ранг доходности на риск
TSNDF
CRLBF
Сравнение TSNDF c CRLBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerrAscend Corp (TSNDF) и Cresco Labs Inc (CRLBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSNDF | CRLBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.32 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.18 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSNDF | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSNDF и CRLBF
Максимальная просадка TSNDF за все время составила -98.47%, примерно равная максимальной просадке CRLBF в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNDF и CRLBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNDF | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -97.45% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.96% | -59.29% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.57% | -83.90% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.92% | -96.30% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -94.64% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.66% | -67.61% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 35.68% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNDF и CRLBF
Текущая волатильность для TerrAscend Corp (TSNDF) составляет 19.35%, в то время как у Cresco Labs Inc (CRLBF) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что TSNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNDF | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 23.77% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.21% | 109.64% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.98% | 150.46% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 98.17% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.10% | 89.43% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNDF и CRLBF
Ни TSNDF, ни CRLBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSNDF и CRLBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerrAscend Corp и Cresco Labs Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSNDF и CRLBF
TSNDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о валовой прибыли в 34.60M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CRLBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresco Labs Inc сообщила о валовой прибыли в 69.55M при выручке в 149.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
TSNDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила об операционной прибыли в 11.52M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CRLBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresco Labs Inc сообщила об операционной прибыли в 14.63M при выручке в 149.23M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TSNDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
CRLBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresco Labs Inc сообщила о чистой прибыли в -12.89M при выручке в 149.23M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSNDF and CRLBF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRLBF has higher volatility (23.77%) compared to TSNDF (19.35%). In terms of maximum drawdown, TSNDF dropped -98.47% vs CRLBF's -97.45%.
TSNDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSNDF и CRLBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор