Сравнение TSMX с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
TSMX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | -4.19% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -35.84% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -39.88%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и TSLG
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
TSMX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSMX
TSLG
Сравнение TSMX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.32 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.26 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 0.59 | +6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 1.27 | +19.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.32 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.44 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и TSLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и TSLG
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности TSLG в 10.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.20% | 6.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и TSLG
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -82.86% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -50.92% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -67.59% | +43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -58.04% | +41.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 23.82% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и TSLG
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 22.28% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 59.35% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 110.61% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.16% | 119.00% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 119.00% | -37.84% |