Сравнение TSMX с AMDG
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 1172.87% for AMDG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 46.89% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 96.98% |
Correlation
The correlation between TSMX and AMDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TSMX and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TSMX
AMDG
Сравнение TSMX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 20.99 | -12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | 41.10 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 9.15 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 3.36 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и AMDG
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -63.04% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -56.48% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -25.70% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 28.80% | -18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 22.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 45.35% | -22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 94.94% | -40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 129.64% | -58.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 130.26% | -49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.93% | 130.26% | -49.33% |
Сравнение комиссий TSMX и AMDG
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и AMDG
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности AMDG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and AMDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 295.18% for TSMX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 295.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.28% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор